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Il trading basato sui volumi


Il Trading basato sui Volumi implica l'analisi del comportamento dei volumi di scambio per identificare opportunità di trading. I volumi rappresentano il numero di contratti o azioni scambiati in un determinato periodo e sono un indicatore molto importante per comprendere la forza di un movimento di prezzo.



trading basato sui volumi


Come si interpreta il trading basato sui volumi?

Ci si focalizza sull'interpretazione del livello di interesse del mercato per confermare i movimenti di prezzo e individuare punti di entrata e uscita con maggiore precisione. Usare i volumi come un "filtro" aiuta a migliorare l'affidabilità delle operazioni, identificando movimenti sostenuti da un vero interesse di mercato. I volumi mostrano il livello di interesse degli operatori di mercato in un determinato strumento finanziario. Un aumento del volume durante un movimento di prezzo suggerisce che quel movimento è sostenuto da una forte partecipazione di mercato, mentre un movimento con volumi bassi potrebbe indicare debolezza. La strategia sui volumi si concentra sull'identificare segnali di acquisto o vendita analizzando i cambiamenti nei volumi rispetto ai movimenti di prezzo. I principali indicatori e strumenti sono: L'OBV è un indicatore cumulativo che aggiunge o sottrae il volume in base alla direzione del movimento di prezzo del giorno. Se il prezzo chiude in rialzo, il volume viene aggiunto all'OBV, se chiude in ribasso, viene sottratto. L'OBV è utile per confermare le tendenze e per individuare divergenze tra prezzo e volumi.


Principali indicatori sono il Volume Profile che mostra i volumi scambiati a diversi livelli di prezzo su un grafico, aiutando a identificare le aree di supporto e resistenza in base ai volumi, come le aree ad alta partecipazione (HVN, High Volume Nodes) e quelle a bassa partecipazione (LVN, Low Volume Nodes). Il Volume Moving Average, ossia la media mobile dei volumi può aiutare a identificare se il volume attuale è superiore o inferiore rispetto alla media storica che aiuta a capire se un movimento di prezzo è significativo. Il Accumulation/Distribution Line (A/D Line), un indicatore che cerca di identificare la pressione di acquisto e vendita combinando i prezzi e i volumi per individuare i movimenti di accumulazione (acquisto) e distribuzione (vendita). Come strutturare una strategia di trading sui volumi?

Individua livelli di supporto e resistenza sul grafico. Questi sono punti in cui il prezzo ha mostrato difficoltà a passare in passato. Quando il prezzo si avvicina a un livello di resistenza, osserva i volumi. Se il prezzo superasse il livello di resistenza con un volume significativamente più alto rispetto alla media, il breakout potrebbe essere considerato "valido" e sostenuto dal mercato. Se i volumi sono elevati durante un breakout rialzista, puoi entrare in una posizione long (acquisto). Al contrario, se c'è un breakout ribassista accompagnato da volumi elevati, puoi entrare in una posizione short (vendita allo scoperto). Ad esempio, un'azione si avvicina alla resistenza a 100€ e quando rompe questo livello il volume di scambio è il doppio della sua media giornaliera. Questo può essere interpretato come un segnale di acquisto, con uno stop loss posizionato appena sotto la resistenza precedente (ora supporto). Cerca situazioni in cui il prezzo sta facendo nuovi massimi, ma l'OBV non conferma quei massimi (ad esempio, l'OBV è in calo). Questa è una divergenza ribassista e può suggerire una perdita di forza nell'uptrend. In caso di divergenza ribassista, potresti considerare di vendere la tua posizione o di aprire una posizione short. Al contrario, una divergenza rialzista, dove il prezzo fa nuovi minimi ma l'OBV sale, potrebbe essere un segnale di acquisto. Ad esempio, il prezzo di un'azione continua a salire ma l'indicatore OBV inizia a scendere, indicando che il rialzo potrebbe non essere sostenuto da un vero interesse di mercato. Questo potrebbe suggerire di chiudere una posizione long o di cercare opportunità short. Utilizza il Volume Profile per trovare le aree di prezzo con un volume molto elevato (HVN) o basso (LVN). Le aree ad alto volume spesso agiscono come supporti o resistenze, poiché rappresentano livelli in cui molti trader hanno scambiato. Se il prezzo ritornasse a una zona di alto volume, potrebbe rimbalzare o consolidarsi in quella zona. Un trader può cercare segnali di inversione per ritornare in posizione con un rischio ben definito. Ad esempio, se un titolo è in un trend rialzista e ritorna a una zona di HVN, questo potrebbe essere un buon punto di ingresso per comprare, aspettandosi che il livello mantenga il supporto. Imposta stop loss al di sotto (o al di sopra, in caso di short) delle aree di alto volume, che rappresentano punti in cui il mercato potrebbe invertire la sua direzione. Adegua la dimensione della tua posizione in base alla volatilità del mercato e alla distanza tra il punto di ingresso e lo stop loss, per evitare di rischiare più di quanto previsto dalla tua gestione del capitale.



volumi


Vantaggi e svantaggi della strategia sui volumi

Aiuta a confermare i movimenti di prezzo, riducendo il rischio di falsi breakout e può essere applicata a qualsiasi mercato (azioni, Forex, criptovalute, futures). Inoltre, utilizza dati oggettivi (volumi di scambio), evitando di affidarsi esclusivamente a indicatori derivati dai prezzi. Al contrario può essere complesso interpretare i volumi in modo corretto, specialmente in mercati meno liquidi. L'affidabilità dei volumi può variare a seconda del mercato. Ad esempio, nel Forex spot, dove non c'è un volume centralizzato, vengono utilizzati proxy come il "tick volume".


Il Volume Profile e il Market Profile sono entrambi strumenti di analisi tecnica utilizzati per visualizzare l'attività di mercato a diversi livelli di prezzo, ma differiscono nel modo in cui rappresentano i dati e nella loro finalità. Entrambi gli strumenti possono essere complementari e aiutare a costruire una visione più completa dell'attività di mercato, migliorando la precisione nelle decisioni di trading.


Il Volume Profile è ideale per chi vuole capire come il volume è distribuito a vari livelli di prezzo, identificando punti di supporto e resistenza significativi basati sui volumi. È uno strumento che mostra i volumi di scambio a diversi livelli di prezzo per un determinato periodo di tempo, evidenzia quanto volume è stato scambiato a ciascun livello di prezzo, disegnando una distribuzione dei volumi su un asse verticale. Viene rappresentato con un istogramma orizzontale a fianco del grafico dei prezzi, dove ogni barra indica la quantità di volume scambiato a un certo livello di prezzo. È molto utile per identificare le High Volume Nodes (HVN), che sono aree con volumi di scambio elevati, e le Low Volume Nodes (LVN), che sono aree con volumi di scambio ridotti. Aiuta a individuare zone di supporto e resistenza, basate sui livelli di prezzo in cui ci sono stati molti scambi. Le HVN tendono a fungere da aree di consolidamento, mentre le LVN possono rappresentare aree di rapido movimento del prezzo. Viene usato in particolare per analizzare il comportamento del volume in relazione ai movimenti di prezzo, per capire dove i trader hanno mostrato maggiore interesse. Può essere personalizzato per qualsiasi intervallo di tempo (ad esempio, sessioni giornaliere, settimanali, mensili, o persino specifiche finestre temporali). È flessibile e può essere applicato su periodi brevi per i day trader o su periodi più lunghi per chi adotta una visione di più lungo termine.


Il Market Profile è più orientato a comprendere la struttura del mercato nel tempo, utile per chi cerca di capire la psicologia di mercato e le dinamiche intraday. È un concetto introdotto da Peter Steidlmayer, e rappresenta l'attività di mercato usando una distribuzione a forma di campana dei prezzi e del tempo. È una visualizzazione dell'andamento del prezzo nel tempo e di quanto tempo il mercato ha trascorso a determinati livelli di prezzo. Utilizza lettere o simboli per rappresentare intervalli temporali (come mezz'ora) durante una sessione di trading. Ogni lettera rappresenta una parte del tempo in cui il prezzo è stato scambiato a un certo livello. Le lettere formano una sorta di profilo che assomiglia a una campana, dove la parte più larga del profilo indica la area di valore (Value Area), cioè il range di prezzo in cui si è scambiato circa il 70% del volume durante la sessione. Include concetti come il Point of Control (POC) (il livello di prezzo con la maggiore attività di scambio) e i livelli Value Area High (VAH) e Value Area Low (VAL), che delimitano l'area di valore. Il Market Profile è più focalizzato sull'analisi della distribuzione del prezzo nel tempo e sulla comprensione del comportamento del mercato durante una sessione di trading, utile per individuare l'equilibrio o la mancanza di equilibrio nel mercato, aiutando a capire se una sessione è stata principalmente di tendenza (trending) o in fase di consolidamento (balanced). Fornisce informazioni sugli orari in cui i volumi sono stati scambiati, dando una visione più dettagliata della "struttura" del mercato. È principalmente utilizzato su sessioni giornaliere, ma può essere adattato per analisi settimanali o mensili. È più rigido rispetto al Volume Profile, in quanto è pensato per visualizzare come si distribuisce il tempo ai vari livelli di prezzo durante una giornata di trading.


Principali Differenze: Il Volume Profile misura i volumi scambiati a ciascun livello di prezzo, senza concentrarsi su quanto tempo il prezzo è rimasto su quei livelli. È rappresentato come un istogramma di volumi che si estende orizzontalmente lungo il grafico dei prezzi, è più flessibile per l'analisi di vari periodi temporali ed è ampiamente utilizzato da trader su diverse scale temporali. Ci si concentra su concetti come HVN, LVN, e livelli di prezzo con alta o bassa partecipazione. Se un'azione stesse avendo una rottura rialzista oltre una zona di HVN con volumi crescenti, potrebbe essere un segnale di forza, suggerendo che c'è un forte interesse degli acquirenti a quel livello. È quindi l’ideale per chi vuole capire come il volume è distribuito a vari livelli di prezzo, identificando punti di supporto e resistenza significativi basati sui volumi.


Il Market Profile è invece più focalizzato sul tempo trascorso ai vari livelli di prezzo; quindi, è utile per comprendere la "distribuzione del tempo" e l'equilibrio del mercato. Usa lettere o simboli per rappresentare il tempo e costruisce una sorta di grafico che somiglia a una campana di distribuzione. E’ spesso più dettagliato e strutturato per analisi intraday, rendendolo popolare tra i trader di futures e quelli che seguono sessioni di trading singole. Vengono introdotti concetti come POC, VAH, e VAL, fornendo una lettura sulla struttura del mercato e identificando livelli di equilibrio e disequilibrio. Se un trader nota che il mercato ha passato molto tempo in un'area di valore (Value Area) durante una sessione, potrebbe interpretarlo come un segnale di equilibrio. Tuttavia, una rottura al di sopra o al di sotto di questa area di valore potrebbe segnalare l'inizio di una nuova tendenza.


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